ICT и Donchian прошли edge-gate и не выжили — это успех процесса. Новый подход: статистическая аномалия → объяснение → OOS-валидация. Результат: 5 академически-обоснованных кандидатов с данными 2022–2025.
BTC-ETH коинтегрированы: 16.34% годовых при волатильности 8.45%. Z-score отклонения >2σ → лонг отставшего, шорт убежавшего. OOS Янв 2022 — Окт 2024.
| Стратегия | Sharpe OOS | Доходность | Max DD |
|---|---|---|---|
| #1 BTC-ETH Pair Trading | 2.45 | 16.34% | — |
| #2 Market-Neutral Cross-Section MR | 2.0+ | alpha p<0.05 | — |
| #3 MAX(10) Overnight Breakout | — | ~35%/год | -12% |
| #4 Alt Momentum (еженедельный) | 1.57 | 3.47%/нед | -11% |
| #5 Funding Rate Carry | 4.06 (2024) | 8–25% APY | -1.92% |
Суть: BTC и ETH коинтегрированы. Z-score = (spread − mean) / std_dev > 2 → лонг ETH, шорт BTC. < −2 → обратно. Выход при возврате к нулю или стоп-лосс.
OOS: Янв 2022 — Окт 2024 (включает медведь 2022). Источник: IJSRA 2026.
Sharpe 2.45 + market-neutral + работает в медведь. Академически верифицирован на реальных OOS-данных, не гипотетически.
Суть: Ежедневный ранкинг монет по остаточной доходности после вычета BTC-беты. Лонг аутсайдеры 20%, шорт лидеры 20%. Держать 1 день.
OOS: 2023–2025 (самые свежие). R² = 0.021 (рыночная нейтральность подтверждена). Источник: Ronald Lui, Medium.
Оригинал на 483 парах (Kraken). Нужно проверить работает ли на 40–80 парах Bybit.
Суть: BTC закрывается выше 10-дневного максимума в 16:00 EST → лонг. Закрыть в 10:00 EST следующего дня. Max Drawdown −12%.
OOS: Окт 2021 — Окт 2024. Источник: QuantPedia.
Нет верификации на 2025 данных. CME перешёл на 24/7 (май 2026) — overnight premium может исчезнуть. Проверять актуальность обязательно.
Суть: Еженедельный ранкинг альткоинов по прошлому return (1–4 недели). Лонг топ 25%, шорт аутсайдеры. Position sizing = inverse-volatility (лучший Sharpe чем равновзвешенный).
Sharpe 1.57, недельный return 3.47%, включает 2024 год. Источник: ScienceDirect, Jul 2025.
Суть: Шорт перп + лонг спот в равных объёмах. Доход = funding rate каждые 8ч. Нейтрален к направлению рынка.
Условие входа: funding rate > 0.05%/8h (~22% APY). Выход при падении < 0.02%.
APY 2024: 8–25%. APY 2025: 4–5% (сжался). В медведе ставка уходит в минус — платишь ты. Торговать только при подходящем rate. Sharpe 4.06 и DD −1.92% — данные 2024. Источник: BIS WP №1087.
| Фактор | Эффект | Доказанность | Где мониторить |
|---|---|---|---|
| ETF Flows (IBIT) | $100M = +0.53% BTC | Granger causality, SSRN 2026 | Bloomberg (D+1) |
| FOMC / CPI | 7/8 заседаний 2025 = BTC вниз | Статистика 2024–2025 | Macro calendar |
| Funding Rate >0.1%/8h | Перегрев → риск разворота | Granger (эконометрика) | Coinglass (бесплатно) |
| Liquidation Heatmaps | Кластеры = магниты | Механически | Coinglass (бесплатно) |
| Whale Ratio >85% | Предшествует 30%+ DD | Backtested 2024–2025 | CryptoQuant |
| Exchange Net Flow | Слабый сигнал | Корреляция <0.3 | Glassnode free |
| CME Gaps | Устаревает | CME 24/7 с мая 2026 | TradingView |
Coinglass (funding + liquidations) + DefiLlama + FOMC calendar
Убиты честным edge-gate. Добавление параметров или «другой таймфрейм» не реанимирует мёртвый край.
Многоуровневый фильтр: macro → funding → ETF → режим рынка → pod-маршрутизация
Quarter-Kelly per pod. Circuit breakers: −7% pod → kill, −5% дня → halt все поды.
| Фаза | Задача | Когда |
|---|---|---|
| Фаза 1 | Детектор + edge-gate для BTC-ETH Pair Trading | Следующая сессия |
| Фаза 1 | Детектор + edge-gate для MAX(10) Overnight | Следующая сессия |
| Фаза 1 | Данные альткоинов + Alt Momentum детектор | После п.1–2 |
| Фаза 2 | Information Layer: FOMC + Funding alerts | После живого края |
| Фаза 3 | Kaufman ER + Regime Router + Multi-Pod | После 2+ живых краёв |
Переиспользуем ict_core/backtest.py + validation.py — харнесс не трогаем, только добавляем детекторы.
Впервые за 3 трека — кандидаты с реальным OOS, включающим медведь 2022. Процесс работает: убить плохое → найти следующее.
Ни один кандидат ещё не прошёл наш edge-gate (MCPT + walk-forward + затухание). Sharpe из академических работ ≠ Sharpe в реальной торговле с транзакционными издержками.
#2 Cross-Section MR: оригинал на 483 парах — реплицируемость на 40–80 парах Bybit не подтверждена.
#3 Overnight: нет данных за 2025; CME 24/7 с мая 2026 может убить overnight premium полностью.
#5 Funding Carry: APY сжался с 8–25% (2024) до 4–5% (2025). В медвежьем рынке ставка отрицательная.
Архитектура «ультимативного трейдера» — это гипотеза о будущей системе, не готовый продукт.